:: Разработка ПО для трейдеров ::



 

ENSED AutoTester

Скачать демо-версию (v 1.0.2.0)       Купить полную версию

ENSED AutoTeser – это программа для трейдеров, которая позволяет проверять стабильность торговли роботов благодаря автоматическому выполнению серий тестов out of sample.

Суть тестов out of sample заключается в том, что торговый робот сначала оптимизируется на каком-то промежутке времени (скажем, 1999-2004 года), а затем полученные оптимизированные параметры используются на интервале, который не попадал в интервал оптимизации (например, 2004-2005 год). Таким образом, можно сделать некоторый вывод о стабильности робота: если после оптимизационного периода он показывает убыточную работу, то, скорее всего, робот не слишком стабилен.

ENSED AutoTester позволяет автоматически проводить серии таких тестов. Подробнее описано в «Концепция программы».

Концепция программы

[+] показать

В процессе тестирования торговых роботов трейдер рано или поздно сталкивается с оптимизацией его входных параметров. Данная процедура нацелена, как правило, на поиск таких настроек робота, при которых прибыль была бы наибольшей. Для большинства роботов оптимизация позволяет получить очень привлекательные графики прибыльности на истории, но, к сожалению, это чаще всего не даёт представлений о реальной прибыльности робота.

Проблема в том, что робот всегда оптимизируется на истории, а используется в реальном времени. Т.е. по котировкам, для которых оптимизация не проводилась. И чаще всего реальная торговля оказывается убыточной.

Для проверки стабильности роботов существует такая разновидность тестирования как тестирование out of sample: сначала робот оптимизируется на некотором участке времени, а затем проверяется на другом участке, который не попал в оптимизационный. К примеру, оптимизация проводится на 2001..2003 годах, а затем – тестирование с полученными оптимизированными параметрами на 2003..2004 годах. Данный подход позволяет сделать некоторые выводы о стабильности робота.

Однако единичный тест оказывается слабо показательным и несколько оторванным от реальности. В реальной торговле трейдер скорее будет раз в несколько месяцев оптимизировать робота, корректируя его настройки. Иными словами, уместней было бы проводить серию тестов out of sample, идущих друг за другом. К примеру, так:

1) 2001.01.01..2001.12.31 (год) – оптимизация параметров советника;
2002.01.01..2002.06.30 (полгода) – тест с полученными оптимизированными параметрами

2) 2001.07.01..2002.06.30 – оптимизация параметров советника;
2002.07.01..2002.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

3) 2002.01.01..2002.12.31 – оптимизация параметров советника;
2003.01.01..2003.06.30 – тест с полученными оптимизированными параметрами

4) 2002.07.01..2003.06.30 – оптимизация параметров советника;
2003.07.01..2003.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

Таким образом, была бы воспроизведена ситуация, при которой трейдер каждые полгода проводил бы оптимизацию на истории за последние 12 месяцев.

Именно задачу проведения серий тестов out of sample в торговом терминале MetaTrader 4 и решает программа ENSED AutoTester. Она существенно упрощает проверку торговых роботов, а полученные данные позволяют с большой степенью точности определить является ли данный торговый робот стабильным в своей работе. Так, если робот на периодах оптимизации демонстрирует рост депозита, а при последующих тестированиях показывает убыточную торговлю – он, скорее всего, не применим к реальной торговле.

Установка, настройка и запуск

[+] показать

Шаг 1: Установка ENSED AutoTester

После того, как установщик программы скачан, можно приступать к её установке. Для начала установки следует открыть скачанный файл:

После нажатия кнопки «OK» появится приветствующее окно установщика:

В следующем окне необходимо указать путь к каталогу данных торгового терминала MetaTrader 4, в котором планируется использование программы:

Узнать путь к этому каталогу можно так: в терминале нажать Файл/Открыть каталог данных. После этого откроется каталог данных терминала, именно его и следует указать в установщике.

Затем будет предложено указать название папки для программы в меню «Пуск»:

После нажатия кнопки «Далее» будет показано окно со сводной информацией об установке:

Здесь следует нажать «Установить», после чего начнётся процесс установки, а затем будет показано окно, сообщающее об успешной установке:

На этом установка программы ENSED AutoTester завершена.

Шаг 2: Настройка MetaTrader 4 и запуск ENSED AutoTester

После того, как установка успешно завершена, следует запустить торговый терминал MetaTrader 4 (или перезапустить, если он был запущен во время установки).

После того, как терминал запущен, необходимо убедиться, что настройки в окне Сервис/Настройки/Советники выполнены следующим образом (выделено красным пунктиром):

Затем следует нажать кнопку «Советники» так, чтобы она приняла следующий вид (с зелёной стрелкой):

Дальше следует пройти в Навигатор/Советники и выбрать там «ENSED_Auto_Tester»:

В случае если открытого окна «Навигатор» в торговом терминале нет, его следует вызвать через Вид/Навигатор. После того, как советник «ENSED_Auto_Tester»: выбран, его следует перетащить на окно графика любого торгового инструмента:

В результате появится всплывающее окно, а после нажатия кнопки «OK» запустится и сама программа ENSED AutoTester:

На этом этапе можно переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Настройка ENSED AutoTester

Настройка программы заключается в указании следующих параметров:

1) Начало оптимизации – дата, от которой программа начнёт первую оптимизацию выбранного советника;

2) Конец оптимизации – дата, на которой программа закончит последнее тестирование выбранного советника;

3) Период оптимизации – количество месяцев, в течение которых программа будет запускать оптимизации советника

4) Период теста out-of-sample – количество месяцев, в течение которых программа будет проводить тестирования советника по найденным оптимальным параметрам за период оптимизации

Пример

Допустим, в программе были указаны следующие настройки:

Начало оптимизации = 2005.01.01

Конец тестирования = 2010.01.01

Период оптимизации = 12 месяцев

Период теста out-of-sample = 6 месяцев

С такими настройками программа будет выполнять следующее:

5) 2005.01.01..2005.12.31 (год) – оптимизация параметров советника;
2006.01.01..2006.06.30 (полгода) – тест с полученными оптимизированными параметрами

6) 2005.06.01..2006.06.30 – оптимизация параметров советника;
2006.07.01..2006.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

7) 2006.01.01..2002.12.31 – оптимизация параметров советника;
2007.01.01..2007.06.30 – тест с полученными оптимизированными параметрами

8) 2006.06.01..2007.06.30 – оптимизация параметров советника;
2007.07.01..2007.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

9) 2007.01.01..2007.12.31 – оптимизация параметров советника;
2008.01.01..2008.06.30 – тест с полученными оптимизированными параметрами

10) 2009.06.01..2008.06.30 – оптимизация параметров советника;
2008.07.01..2008.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

11) 2008.01.01..2008.12.31 – оптимизация параметров советника;
2009.01.01..2009.06.30 – тест с полученными оптимизированными параметрами

12) 2008.06.01..2009.06.30 – оптимизация параметров советника;
2009.07.01..2009.12.31 – тест с полученными оптимизированными параметрами

Таким образом, будет воспроизведена следующая ситуация: на протяжении 2006..2010 годов каждые полгода проводилась оптимизация советника за предыдущий год и велась торговля с оптимизированными параметрами.

Шаг 4: Настройка и запуск тестирования

После того, как настройки программы ENSED AutoTester были завершены, следует перейти к настройке оптимизации торгового робота в MetaTrader 4. Для этого следует активировать окно «Тестер стратегий» (Вид/Тестер стратегий):

Здесь следует:

1) Выбрать советника для оптимизации (Советник:), в примере это MACD Sample;

2) Выбрать торговый инструмент (Символ:), в примере это EURUSD;

3) Модель тестирования (Модель:), в примере это «Все тики» - наиболее точный метод генерации ценового графика;

4) Выбрать таймфрейм (Период:), в примере это H4 – четырёхчасовой таймфрейм.

Остальные настройки можно оставить как есть. Дальше следует нажать на кнопку «Свойства эксперта» (справа-вверху окна «Тестер стратегий»):

На вкладке «Тестирование» следует указать величину начального депозита, типы открываемых позиций, выбрать оптимизируемый параметр и, желательно, указать «генетический алгоритм» (это значительно ускоряет оптимизацию). Затем следует перейти на вкладку «Входные параметры»:

Здесь следует выбрать параметры для оптимизации (поставить галочки слева), их начальные (Старт) и конечные (Стоп) значения, а также шаг оптимизации (шаг). В данном случае оптимизируются следующие параметры:

1) TakeProfit: начальное значение будет 20.0, а конечное – 100.0. Значения будут перебираться с шагом 10.0.

2) TrailingStop: начальное значение будет 10.0, а конечное – 100.0. Значения будут перебираться с шагом 10.0.

3) MATrendPeriod: начальное значение будет 2, а конечное – 35. Значения будут перебираться с шагом 2.

После выполнения этих настроек можно перейти на вкладку «Оптимизация»:

Здесь можно указать различные ограничения, при достижении которых конкретный шаг оптимизации будет принудительно завершаться. В данном случае выбрано ограничение «Минимальный баланс» со значением «200». Т.е. если баланс опустится до 200 – шаг оптимизации завершится и будет выполнен переход к следующему шагу.

На этом настройка Тестера стратегий завершена, следует нажать «ОК». Теперь в окне программы ENSED AutoTester можно нажать кнопку «Старт» и серия тестов out of sample начнётся. Программа будет собирать данные, получаемые по мере выполнения серии данных тестов, и формировать таблицу, график и отчёт:


Шаг 5: Сохранение отчёта

После того, как серия тестов out-of-sample будет завершена, можно сохранить получившийся отчёт. Для этого следует нажать кнопку «Сохранить отчёт» на вкладке «Отчёт», либо нажать правую кнопку мыши/Сохранить отчёт:

В результате будет сохранён отчёт следующего вида:

Ограничения демо-версии

[+] показать

В демонстрационной версии программы доступно проведение серии тестов out of sample только до даты, отстоящей от текущей на пять лет назад.

Покупка лицензионного ключа

Стоимость лицензионного ключа - 2000 рублей. Лицензионный ключ генерируется на основе номера торгового счёта, поэтому его следует указать сразу (дописать в поле "Платеж за"). Обязательно укажите рабочий адрес электронной почты, именно на него будет выслан лицензионный ключ. Лицензионный ключ не ограничен по сроку действия и не привязан к "железу" компьютера.

Также возможна покупка ключа с оплатой напрямую на расчётный счёт. Для этого, а также по любым вопросам, обращайтесь по контактным данным.

Внимание! Лицензионный ключ предоставляется в течение одного рабочего дня с момента оплаты и/или предоставления номера счёта, к которому требуется привязать ключ. К примеру, если оплата поступила в понедельник, а номер счёта был предоставлен только в четверг, то лицензионный ключ будет выслан в четверг-пятницу (несмотря на то, что оплата поступила раньше). Будьте внимательны.

 

Случайный отзыв

Профессиональное исполнение, демократичные цены. Планирую дальнейшее сотрудничество.

(отзыв с сайта onpay.ru)
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 213562910952